신바젤협약과 은행의 자기자본규제
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작성일 20-11-12 06:30
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또한 정교한 내부신용평가모형 등을 갖춘 은행에 상대하여는 리스크 측정(測定) 및 규제자본 산정에 있어 재량을 허용한 점도 현행 협약과는 다르다.순서
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신바젤협약과 은행의 자기자본규제
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신바젤협약이란
2003년 4월 바젤위원회가 발표한 제3차 협의안은 현행협약과 유사한 최저자기자본규제(Pillar 1)에 감독당국의 점검(Pillar 2) 시장규율(Pilla 3)을 추가한 세 부분으로 구성되어 있다 먼저 신협약안의 최저자기자본규제는 은행의 신용, 시장 및 운영리스크를 감안하여 위험가중자산을 산정하고 자기자본을 동 위험가중자산의 8% 이상 적립하도록 규제하고 있다 따라서 기본concept(개념)은 현행협약과 동일하지만 신협약안에서는 리스크 포괄범위를 확대하여 위험가중자산을 산정하고 리스크 측정(測定) 방법도 은행의 재량을 크게 허용하는 방향으로 더 정교하게 改善(개선) 하였다.
신바젤협약의 세부내용
1.최소자기자본규제
자기자본비율은 자기자본을 분자, 총위험가중자산을 분모로 하여 산정되며 최저수준은 8%로 규정되어 있다 자기자본은 자본금, 잉여금 등의 기본자본과 후순위채무 등의 보완자본으로 구성된다 위험가중자산은 신용, 시장 및 운영리스크를 각각 감안한 위험가중자산을 합산하여 구하는데 시장 및 운영리스크는 각각의 필요자본에 12.5(최저자기자본 8%의 역수)를 곱해 산정한다. 즉, 현행협약에서는 신용 및 시장리스크만을 감안하여 위험가중자산을 산정하고 있으나 신협약안에서는 운영리스크를 새로 추가하였으며 신용리스크의 측정(測定) 에 있어서도 차주의 신용도에 따라 위험가중치를 차등 적용하도록 하였다.
다음으로 감독당국의 점검은 은행의 최저자기자본 산定義(정이) 적정성 여부를 감독당국으로 하여금 점검?평가하고 필요할 경우 적절한 조치를 취하도록 하고 있으며 시장규율에서는 은행의 리스크 수준 및 자본적정성에 대한 공시 강화를 중점적으로 다루고 있다 이처럼 신협약안에서 감독당국의 점검 및 시장규율을 새로 추가한 것은 감독당국 및 시장참가자들의 은행에 대한 감시?평가기능을 강화함으로써 최저자기자본규제를 보완하도록 하기 위한 것이다.
(1)신용위험
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